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【央视新闻客户端】

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  近期,随着中东局势有所缓和,市场也有所反应 。

  从原油和美元净多头寸规模来看 ,长线配置资金正在“集体退场”,持续流出原油期货市场,布伦特原油市场最新数据 ,当周净多头寸减少4.4万手,这一规模,可以用恐慌性抛售来形容。而过去2个多月内 ,ICE布伦特原油期货净多头头寸从3月底峰值回落约22万手,降幅超过50%。

  原油期货价格大幅下行,但原油基本面仍趋紧 ,全球库存消耗速度仍在加快,供应缺口仍旧惊人,美国能源信息署(EIA)预计 ,6月至7月布伦特现货均价预计达105美元/桶 ,较同期期货溢价空间仍然巨大 。

  原油净多头寸出现恐慌性抛售

  受中东局势有所缓和、美伊有望签署谅解备忘录的影响,国际油价6月12日显著下跌。截至当天收盘,WTI原油期货价格收跌3.23% ,报84.88美元/桶,本周累计下跌6.25%;布伦特原油期货价格收跌3.37%,报87.33美元/桶 ,本周累计跌逾6%。

  根据洲际交易所(ICE)发布的最新数据,截至6月9日当周,投机者持有的ICE布伦特原油期货净多头头寸减少4.4万手 ,至20.9万手,创21周新低 。当周减少4.4万手,这一规模 ,可以用恐慌性抛售来形容。

  券商中国记者梳理发现,ICE 布伦特原油期货净多头头寸从2月底的32万手,3月底继续冲高至约43万手的历史性峰值;随后从4月开始高位回落 ,5月加速撤离 ,6月9日当周出现恐慌性抛售,骤降至20.9万手。过去2个多月内,ICE Brent净多头从峰值回落约22万手 ,降幅超过50% 。

  对比同期,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,WTI 纽约原油期货净多头头寸 ,从2月底的约8.1万手,同样在3月底冲至12.7万手历史峰值。随后,经历4-5月的持续减持 ,6月初在10.3万手附近企稳反弹。相比于布伦特的恐慌性抛售,单周减4.3万手,而 WTI纽约原油期货净多头寸 ,在6月初已企稳小幅反弹,显示投机资金对两大基准原油的情绪出现了明显分化 。

  从3月底至今,原油市场净多头寸如此大幅下降 ,已经表明长线配置资金持续流出原油期货市场 。

  美元净多头寸变化同样剧烈

  值得注意的是 ,在地缘政治风险、油价上涨以及美国经济相对强劲的共同作用下,美元持续受益于避险资金流入。数据显示,自中东冲突爆发以来 ,衡量美元兑主要货币表现的美元现货指数已累计上涨约1.6%。

  在中东冲突发生之前,市场情绪则完全相反 。当时投机资金持有约220亿美元的美元空头仓位,普遍押注美联储降息以及美元走弱。但是美伊冲突发生之后 ,进入3月,投机者大幅增持美元多头。

  券商中国记者统计来看,3月17日净多头跃升至3,693手 ,3月24日维持3,617手 。单月净多头增加超过5,000手,显示投机资金在3月明确转向看涨美元。而4月7日净多头达到阶段性峰值5,511手,随后整个4月份仍然保持在5000手附近。

  但是 ,5月投机者对美元的态度从看多迅速转向看空,反映市场对美元走势的分歧达到极端水平 。5月19日,美元净多头寸再度暴跌至-479手 ,过去4个月首次跌入负值的净空头。最新数据是6月9日 ,美元净多头寸为1,384手,当前净多头水平较4月峰值下降约75%,显示中长期看涨美元的信心已明显弱化。

  全球库存消耗速度仍在加快

  虽然原油期货价格下行 ,但是原油基本面仍趋紧,呈现出矛盾格局 。EIA预计,6月至7月布伦特现货均价达105美元/桶 ,较同期期货溢价显著,直观反映短期供应紧张格局在协议尚未落地之前仍难以扭转。

  EIA在6月9日发布的最新《短期能源展望》预警,OECD国家石油库存正逼近2003年有记录以来的历史最低水平——预计12月将降至23亿桶以下 ,仅可满足50天全球需求,为2003年以来最低覆盖率。

  其中,美国战略石油储备 ,在截至6月5日的过去8周,减少约6000万桶,降至约3.492亿桶 ,释放速度已经超过历史同类释放节奏 ,美国应急储备原油库存正迅速逼近20世纪80年代以来的最低水平 。

  受地缘局势影响,欧佩克5月石油产量降至20多年来最低水平 。11个成员国原油日产量环比减少106万桶,最终录得1613万桶/日 ,该数值不仅创下2000年以来新低,更是低于2020年疫情期间需求暴跌阶段的产量水平。

(文章来源:券商中国)

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